Analisis Risiko Saham Asuransi Menggunakan Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic in MeanM Rizky Ananda / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Investasi saham merupakan cara untuk mencapai tujuan keuangan, tetapi tidak terlepas dari risiko akibat volatilitas pasar. Dalam konteks ini, saham subsektor asuransi menawarkan peluang investasi menarik sekaligus tantangan berupa fluktuasi harga saham. Peramalan return saham diperlukan untuk memban... |
Analisis Risiko Saham Asuransi Menggunakan Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic in MeanM Rizky Ananda / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Investasi saham merupakan cara untuk mencapai tujuan keuangan, tetapi tidak terlepas dari risiko akibat volatilitas pasar. Dalam konteks ini, saham subsektor asuransi menawarkan peluang investasi menarik sekaligus tantangan berupa fluktuasi harga saham. Peramalan return saham diperlukan untuk memban... |
Penentuan Batas Risiko Terbesar Pada Portofolio Mean-Variance Menggunakan Metode Pengali Lagrange Pada Saham Perusahaan Indeks LQ45TURMAN PURBA / Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si. / Matematika, 2025Penelitian ini membahas penerapan Value at Risk (VaR) pada portofolio Mean-variance menggunakan pengali Lagrange pada 15 saham perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 sejak September 2023 hingga September 2024. Portofolio model Mean-Variance adalah model portofolio Markowitz yang bertujuan untuk ... |
PENERAPAN MODEL GEOMETRIC BROWNIAN MOTION DALAM PERHITUNGAN NILAI VALUE AT RISK PADA SAHAM PERBANKAN INDEKS LQ45 2024Bhayu Ichlasul Muhammad Cintoro / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Harga saham yang terus menerus berubah ubah setiap saat secara tidak terduga mengakibatkan harga sulit diprediksi dan terdapat pula ketidakpastian atau risiko yang akan dihadapi. Penelitian ini menerapkan model Geometric Brownian Motion (GBM) untuk menghitung Value at Risk (VaR) pada saham perbankan... |
Analisis Risiko Menggunakan Metode Value At Risk (VaR) Dengan Pendekatan Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) Pada Portofolio Optimal Saham Indeks LQ45Salma Aulia Zahra / Amalia Listiani, S.Pd., M.Sc. / Aktuaria, 2025Analisis risiko penting dilakukan saat berinvestasi saham untuk meminimalisir kerugian. Metode Value at Risk (VaR) adalah metode untuk menghitung risiko kerugian maksimum yang mungkin terjadi selama periode kepemilikan saham pada tingkat kepercayaan tertentu. Analisis risiko ini dilakukan pada porto... |
ANALISIS RISIKO PADA SAHAM PERUSAHAAN ASURANSI MENGGUNAKAN VALUE AT RISK BERDASARKAN PREDIKSI FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAINM.Sulthan Aziz Al Fredo / Dila Tirta Julianty, S.Si., M.Si / Aktuaria, 2025Industri asuransi memiliki peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan perlindungan terhadap berbagai risiko keuangan. Namun, sebagai bagian dari sektor keuangan, saham perusahaan asuransi juga menghadapi fluktuasi pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kebijak... |
ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO SAHAM SEKTOR TEKNOLOGI DI BURSA AMERIKA SERIKAT MENGGUNAKAN VALUE AT RISK DENGAN SIMULASI MONTE CARLOILHAM SATRIO / Amalia Listiani, S.Pd., M.Sc. / Aktuaria, 2025Perkembangan pesat sektor teknologi di Amerika Serikat telah menjadikannya pusat perhatian investor global. Meskipun menawarkan potensi imbal hasil yang tinggi, saham-saham teknologi juga memiliki volatilitas yang tinggi, sehingga memerlukan analisis risiko yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk... |
Penerapan Gated Recurrent Unit dalam Peramalan Harga Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA.JK) untuk Estimasi Risiko Mengunakan Value at RiskVRISMA SHEVIA ANGGRAINI / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, -0001Perkembangan harga saham yang cenderung fluktuatif menjadi tantangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan dan menganalisis risiko kerugian saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA.JK) menggunakan metode Gated Recurrent Unit (GRU), yang... |
Analisis Risiko Klaim Asuransi Kesehatan dengan Pendekatan Expected Shortfall Berbasis Peaks Over ThresholdMuhammad Dzaki Al Khawarizmi / Dwi Mahrani, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026Dalam industri asuransi kesehatan, frekuensi terjadinya klaim sangat tinggi dan terkadang terdapat kasus bernilai ekstrem akibat penyakit kritis atau penyakit dengan penanganan lebih lanjut. Penelitian ini menerapkan metode Peak Over Threshold (POT) untuk menganalisis perilaku ekstrem distribusi... |
Prediksi Volatilitas Return Saham menggunakan Exponential GARCH dalam Menghitung Value at Risk dan Conditional Value at Risk pada Saham Bank Rakyat IndonesiaORIZASATIVA BKRIZ PUTRI AINUN / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2026Pasar saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak digunakan, namun memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi akibat pergerakan return saham. Risiko tersebut berkaitan dengan volatilitas yang mencerminkan ketidakpastian pergerakan harga saham. Dalam praktiknya, volatilitas return sah... |
Prediksi Volatilitas Return Saham menggunakan Exponential GARCH dalam Menghitung Value at Risk dan Conditional Value at Risk pada Saham Bank Rakyat IndonesiaORIZASATIVA BKRIZ PUTRI AINUN / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2026Pasar saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak digunakan, namun memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi akibat pergerakan return saham. Risiko tersebut berkaitan dengan volatilitas yang mencerminkan ketidakpastian pergerakan harga saham. Dalam praktiknya, volatilitas return sah... |
Optimasi Multiobjektif dalam Pembentukan Portofolio Saham Indeks IDX FINANCE dengan Pengukuran Risiko Value at Risk (VaR)AGHNATA DIYAH HARAHAP / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2026Sektor keuangan memiliki kontribusi signifikan dalam struktur pasar modal Indonesia, namun harga sahamnya cenderung fluktuatif sehingga memerlukan strategi pembentukan portofolio yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio saham optimal sektor keuangan dengan pendekatan opt... |